Ngân hàng Hàn Quốc chịu thiệt hại 1.600 tỷ đồng do biến động tỷ giá

Tỷ giá tiếp tục duy trì ở mức cao trên 1.500 won, dẫn đến ước tính thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ lên tới hơn 1.600 tỷ đồng chỉ trong nửa đầu năm tại ba ngân hàng. Điều này cũng làm tăng tài sản có trọng số theo rủi ro (RWA), gây lo ngại về khả năng sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh mới hoặc quản lý tài sản.

Theo thông tin từ ngành tài chính vào ngày 14 tháng 6, thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Hana và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc ước tính khoảng 624 đến 702 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ giá won-đô la Mỹ đã tăng từ 1.441,8 won vào ngày 2 tháng 1 lên 1.519,8 won vào ngày 12 tháng 6, tăng gần 80 won. Hai ngân hàng này cho biết, mỗi khi tỷ giá tăng 10 won, thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ khoảng 80 đến 90 tỷ đồng.

Một ngân hàng khác cũng phân tích rằng, mỗi khi tỷ giá tăng 10 won, thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ khoảng 20 tỷ đồng. Do đó, thị trường ước tính thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ ít nhất là trên 160 tỷ đồng. Các ngân hàng khác cũng đang chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá. Thị trường ước tính rằng, mỗi khi tỷ giá won-đô la Mỹ tăng 10 won, toàn bộ ngành ngân hàng có thể chịu thiệt hại khoảng 100 đến 120 tỷ đồng.

Nếu tính toán đơn giản theo mức tăng tỷ giá so với đầu năm, thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ của mỗi ngân hàng có thể lên tới 780 đến 936 tỷ đồng. Mặc dù thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ là một lần nhưng nó lại ảnh hưởng đến lợi nhuận không lãi của ngân hàng.

Sự gia tăng tỷ giá cũng đặt ra áp lực lên khả năng thanh khoản và chỉ số an toàn của ngân hàng. Khi tỷ giá tăng, giá trị quy đổi của tài sản ngoại tệ mà ngân hàng nắm giữ tăng lên, làm tăng RWA và điều này làm tăng mẫu số của tỷ lệ vốn cổ phần thông thường (CET1), dẫn đến giảm tỷ lệ vốn. Ngành tài chính cho rằng, mỗi khi tỷ giá won-đô la Mỹ tăng 10 won, tỷ lệ CET1 sẽ giảm khoảng 0,01 đến 0,03 điểm phần trăm.

Điều đáng chú ý là, mặc dù tình hình này, nhu cầu vay vẫn tiếp tục tăng. Tính đến cuối quý 1, tổng dư nợ cho vay của ngành ngân hàng đạt 2.061.800 tỷ đồng, tăng 35.600 tỷ đồng so với cuối quý trước. Khi tài sản cho vay tăng, RWA cũng tăng theo, do đó, áp lực lên các ngân hàng sẽ gia tăng nếu tỷ giá cao kéo dài.

Do đó, ngành ngân hàng đang tăng cường quản lý rủi ro. Ngân hàng KB Kookmin đã áp dụng chỉ số lợi suất tài sản có trọng số theo rủi ro để quản lý các chỉ số về tính đủ vốn như tỷ lệ vốn cổ phần thông thường (CET1) và tỷ lệ vốn theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Ngân hàng Shinhan cũng đang xây dựng các kế hoạch ứng phó theo kịch bản tỷ giá cao cho từng nhóm và công ty con để quản lý RWA.

Ngân hàng Hana duy trì chính sách quản lý tài sản thận trọng, trong khi Ngân hàng Woori có kế hoạch kiểm tra đặc biệt đối với các khách hàng và ngành nghề dễ bị tổn thương trước biến động tỷ giá nếu tình trạng tỷ giá cao kéo dài. Ngân hàng IBK cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp có khoản vay ngoại tệ bằng cách gia hạn thời gian trả nợ gốc và lãi suất lên tới 1 năm, gia hạn thời gian của thư tín dụng nhập khẩu, và ưu đãi phí ngoại tệ.

Một quan chức trong ngành tài chính cho biết: "Ước tính thiệt hại chuyển đổi ngoại tệ chỉ phản ánh đơn giản sự biến động của tỷ giá, trong khi thực tế còn phụ thuộc vào quy mô và cấu trúc kỳ hạn của tài sản ngoại tệ và nợ ngoại tệ, cũng như vị thế theo từng loại tiền tệ. Tuy nhiên, thực tế là tác động của tỷ giá cao không chỉ là thiệt hại đánh giá một lần mà còn ảnh hưởng đến tính an toàn và chiến lược kinh doanh."